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Si M.C.I. m'était conté...
| L'année nouvelle | La plus grande difficulté que rencontrent les traders est de rester "collé" au marché. MCI s'est toujours accompagné d'un filtre de tendance majeure parce que depuis des années elle a été une alliée fidèle. Les experts économiques nous annoncent que 2010 ne sera pas une année conforme en ce sens que certains secteurs seront actifs tandis que d'autres seront plus délaissés.
Vrai ou faux, nous avons fait le choix de nous adapter et c'est ce qui a donné naissance à la version 5.00 (très vite corrigée en 5.02)de notre "outil" à gérer nos épargnes.
Notre trading sera un plus actif et nous permettra de saisir plus d'opportunités.
Bien sûr nous préférerions que la progression soit constante mais notre gestion étant pluriannuelle les mauvaises périodes se diluent dans la durée.
Espérer gagner en quelques opérations ou sur une période courte n'a pas de sens lorsqu'on joue la sécurité.
Comme on ne peut pas avoir que des périodes fortement rentables, il faut travailler dans la durée. En regardant les états de nos rémunérations quadriennales on comprend immédiatement où se situe le raisonnable.
C'est pourquoi nous n'avons pas d'état d'âme ni pendant les périodes difficiles, ni lorsqu'une action dégringole. Tous ces évènements sont des avatars qui ne remettent pas en cause la performance de notre gestion.
Cliquez sur le lien suivant pour lire et conserver nos positions débouclées : Historique des trades
| | Le trading n'est pas un long fleuve tranquille | Sur les 32 trimestres passés (de 2002 à 2009) on compte 20 trimestres gagnants, 11 perdants et un nul. Soit plus de 60% de périodes qui se sont terminées par un bénéfice.
En septembre 2006 nous avons conclu le trimestre sur une perte de 35% (il faut des nerfs solides)ce qui n'a pas empêché d'engranger 68% de plus value sur l'année.
Nous n'avons jamais connu une année déficitaire mais nous avons connu des mauvaises années comme 2003 ou 2007. La bourse ce sont des cycles et en gérant sur quatre années consécutives nous sommes certains de rémunérer notre capital.
| | La robustesse du bûcheron | Le bénéfice étant un solde comptable qui doit être favorable, les gains doivent être supérieurs aux pertes. Ce serait une Lapalissade si d'autres éléments n'étaient pas à prendre en compte comme par exemple le nombre de coups gagnants et le nombre de coups perdants. Il faut qu'un système de trading gagne 2 fois plus qu'il ne perd quand il gagne une fois sur deux.
Les systèmes de trading ne gagnent qu'un nombre limité de fois mais quand ils gagnent le rapport doit être de 2.5 à 3. Cet équilibre qui doit être constant dans la durée est sans doute le compromis le plus difficile à trouver. Il n'existe par de système de trading fixé qui soit capable d'avoir à la fois un rapport gagnants/perdants élevé et une moyenne des gains sur la moyenne des pertes elle-même élevée. Celui qui aurait ça aurait trouvé la martingale. Je vous invite à lire cet article dont nous ne sommes pas les auteurs : La clé du succès mais qui confirme notre propre expérience et donc notre mode opératoire.
| | Progression 2010
 | Historiques Trimestriels
 | | Performances depuis 2002 |  | | |
Mais, au fait, c'est quoi un système ?
Un système de trading est un ensemble de règles qui, lorsqu'il est appliqué avec succès sur le passé d'un marché défini [backtesting], offre une forte probabilité à reproduire les mêmes résultats dans l'avenir.
Ceci à périmètre équivalent. Or en trading c'est le cas puisqu'un marché n'offre que trois situations identifiables: la hausse, la baisse et la stagnation (ou dérive ou range). Il n' y a donc à priori aucune raison pour que des causes identiques ne produisent pas des effets identiques.
Bien que les facteurs générateurs des cours soient multiples au point de ne pas pouvoir les mesurer tous et au point qu'ils génèrent par essence un hasard qui rend l'avenir incertain on peut dire que lorsqu'il s'agit d'un ensemble constitué (marché) les opérations réalisées sur des unités constitutives ne sont pas de nature à perturber les résultats de l'ensemble.
C'est pourquoi un système structuré conserve une efficacité. Il n'est pas pour autant reproductible à l'identique sur une autre ensemble constitué qui possède ses fonctionnements propres.
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Qui sont les Mcistes
Les Mcistes appartiennent au club fermé de ceux qui ont de la rigueur. Parmi nos clients nous rencontrons deux profils opposés. Il y a ceux qui souscrivent un abonnement en ayant bien compris la problématique du trading sur le marché action et qui acceptent de se conformer aux règles et prescriptions qui sont les nôtres et il y a ceux qui ne cessent de transgresser ces règles.
C'est dommage parce qu'ils sont vite déçus. Combien de fois ai-je lu dans leurs mails à propos d'un trade "je n'y ai pas cru".
Et combien de fois faudra-t-il répéter que le trading n'est pas une croyance, une vision ou une sensation mais de la technique et pas autre chose.
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De quoi demain sera-t-il fait ?
Nous n'en savons rien et ça ne nous préoccupe pas. Au regard de ce que vous venez de lire vous avez compris que nous allons notre bonhomme de chemin sans faire de pronostic sur l'évolution du marché. Il sera cyclique, c'est certain et nous nous inscrirons dans ces cycles, c'est également certain et c'est ainsi que nous progressons depuis le 1er janvier 2002.
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| Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Quoique... |
